Markovprocess
Från Rilpedia
Texten från svenska Wikipedia
En Markovprocess är inom matematiken en tidskontinuerlig stokastisk process med Markovegenskapen, det vill säga att processens förlopp kan bestämmas utifrån dess befintliga tillstånd utan kännedom om det förflutna. Det tidsdiskreta fallet kallas en Markovkedja.
I stället för Markovkedjans övergångssannoliketer har Markovprocessen övergångsintensiteter och tiderna mellan övergångarna mellan tillstånden är exponentialfördelade.
Se även
Denna artikel i sannolikhetsteori eller statistik är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
