Från Rilpedia

Denna artikel behöver fler källor för att verifieras. Förbättra gärna artikeln genom att lägga till fler pålitliga källor (använd helst fotnoter) Material som inte är verifierbart kan ifrågasättas eller tas bort.

Wienerprocess är en stokastisk process som används för modellering av Brownsk rörelse och slumpmässiga finansiella skeenden. Den amerikanske matematikern Norbert Wiener har gett namn åt processen.

Wienerprocessen är en av de mest välkända Lévyprocesserna, och beskrivs liksom övriga sådana i kontinuerlig tid. Förändringar styrs av sinsemellan oberoende slumpvärden.

Se även

• Itōprocess
• Brownsk rörelse
• Wienerintegral