Geometrisk Brownsk rörelse

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
icon_anmal.gif
rp-wp-sv.gif

En geometrisk Brownsk rörelse är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess.

En stokastisk process St beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen

dS_t=u\,S_t\,dt+v\,S_t\,dW_t

där {Wt} är en Wienerprocess; u och v är kontanter.

Hämtad från "https://sv.rilpedia.org/wiki/Geometrisk_Brownsk_r%C3%B6relse"
Personliga verktyg
På andra språk