Geometrisk Brownsk rörelse
Från Rilpedia
Version från den 28 februari 2007 kl. 20.14 av Thijs!bot (Diskussion)
En geometrisk Brownsk rörelse är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess.
En stokastisk process St beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen
där {Wt} är en Wienerprocess; u och v är kontanter.