Glidande medelvärde

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Glidande medelvärde är ett viktat medelvärde. Det finns olika sätt att vikta dessa värden för olika egenskaper.

Glidande medelvärden används bla. inom värdepappershandel för att illustrera trender. Vanliga värden är 20, 50 och 200 dagars enkla glidande medelvärden. Köp- resp. säljsignaler kan t.ex. ges när ett kortare värde skär ett längre.

Matematik

För att beräkna ett så kallat glidande medelvärde (moving average) tittar man på n tidsenheter tillbaka i tiden. Säg att en aktiekurs beskrivs av en stokastisk variabel P(t) och vid en given (passerad) tidpunkt är priset p(t). Om vi låter tiden vid vårt givna tillfälle vara tk så blir bakåtsummeringen

GM(P(t_k),n) = \frac{1}{n}\sum_{m=0}^n p(t_{k-m})


Personliga verktyg