CVaR

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Konditionell värde vid risk dvs villkorligt värde vid risk på engelska (Conditional Value at Risk) CVaR.

Detta är även vad som kallas för Förväntad kortsikts förlust (Expected Shortfall) ES. Dessa begräpp används vanligen inom finansiell riskmätning för att utvärdera marknads risken och kreditrisken för en portfölj. Termen är ett alternativ till VaR (Value at Risk) Värde vid Risk.

Formel definition

ESq = E(x | x < μ) där μ är bestämmt av Prob(x < μ) = q och q är den givna tröskeln.

Personliga verktyg
På andra språk