Från Rilpedia

Monte Carlometoder är en brett använd klass av algoritmer som används för att simulera olika fysiska och matematiska system. De skiljer sig från andra simuleringsmetoder (som t.ex. molekylärdynamik) genom att vara stokastiska, d.v.s ickedeterministiska i någon form - vanligtvis genom att förlita sig på slumptalsgeneratorer (oftast används dock pseudoslumptalsgeneratorer) - till skillnad från deterministiska algoritmer. På grund av algoritmernas upprepande natur och den stora mängden beräkningar som är inblandad är Monte Carlometoder anpassade för datorberäkningar.

En Monte Carloalgorithm är en numerisk Monte Carlomethod som används för att finna lösningar till matematiska problem (som kan ha flera variabler) som inte kan lösas enkelt med andra numeriska metorder som t.ex. integralkalkyl. Dess effektivitiet ökar i relation till andra numeraiska metoder allt efter som problemets dimensioner ökas.

Namnet på metoden kommer från det berömda kasinot i Monte Carlo, där (förhoppningsvis!) slumpmässiga och ickedeterministiska processer avgör utfallet i roulette och andra hasardspel.