Leptokurtisk fördelning
Från Rilpedia
Version från den 5 mars 2008 kl. 07.21 av Wanpe (Diskussion)
Texten från svenska Wikipedia
Leptokurtisk fördelning är en sannolikhetsfördelning som används inom statistik/sannolikhetslära.
En leptokurtisk fördelning har tjockare/längre "svansar" (dvs mer täthet) i utkanterna och är något mer smal vid sitt centrum jämfört med normalfördelningen. Dagsavkastningen hos valutor följer ofta en leptokurtisk fördelning: för det mesta rör sig valutakursen med låg till mycket låg volatilitet från dag till dag (genererar toppigheten i mitten) men emellanåt blir svängningarna kraftiga åt något håll till följd av exempelvis penningpolitiska beslut(genererar de relativt sett tjockare/längre svansarna).
