Autoregressiv

Från Rilpedia

Version från den 3 oktober 2006 kl. 15.17 av Spakoj (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
icon_anmal.gif
rp-wp-sv.gif

Ett filter benämns autoregressivt (latin för självåtergående) om dess utdata endast beror av nuvarande indata och äldre utdata. Ett autoregressivt, tidsdiskret filter kan skrivas:

y(n) = b_0x(n) - \sum_{k=1}^{K} a_ky(n-k)

där {b0,ak} är parametrar som beskriver filtret.

Autoregressiva filter har i allmänhet ett oändligt långt impulssvar, och kan lätt göras instabila.

Termen används även för linjära prediktorer med samma egenskaper.

Hämtad från "https://sv.rilpedia.org/wiki/Autoregressiv"
Personliga verktyg