Asiatisk option
Från Rilpedia
Version från den 25 maj 2009 kl. 06.24 av Mippzon (Diskussion)
En asiatisk option är en option där beloppet som ska utbetalas beror på ett medelvärde av priser från olika tidpunkter. Det innebär att utbetalningen blir mindre känslig för tillfälliga prisvariationer, och att det också blir svårare att avsiktligt manipulera priset på den underliggande tillgången. Risken för dem som handlar med optionen minskar därför.